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“淘金100”指数:大数据帮你选股

作者:关健 发表于:2015-04-10 “淘金100”指数:大数据帮你选股

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编者按:股市火了,蚂蚁金服、百度等公司也没有闲着,盘活手中的海量交易数据,为投资者选股给出分析。而在华尔街,像通过谷歌趋势搜索数据进行选股的方式已流行,某公司在谷歌上的搜索量变化可反映其股票交易量的变化趋势。

沪深300指数、中证100指数,这些传统的基准指数对于投资者来说耳熟能详,但在互联网金融爆发的态势下,阿里巴巴、百度等互联网巨头正在以更凶猛的势头抢滩指数市场。他们手中握有的最大优势是大数据。

4月9日,蚂蚁金服联合博时基金等机构发布了全球首个电商大数据指数“淘金100”(中证淘金大数据100指数),以电商数据为基础构建行业景气指数,为投资者选股给出分析,并将在4月中下旬发布基于淘金100指数的两只公募基金。

而在此前,百度和新浪也曾基于搜索和新闻热度大数据发布相应的指数基金。

淘金海量交易数据

对电商交易的大数据加工分析后,来预判某个行业的繁荣程度和景气走势,为选股投资提供依据,这是包括淘金100在内的大数据指数正在做的事。那么,大数据选股靠谱吗?

与传统股票指数一样,淘金100也是一个股票指数,是基于海量的电商交易数据得出,反映一揽子股票价格变动趋势。在蚂蚁金服内部有一个被称为“维他命”的金融信息服务平台,上面汇集了线上线下海量交易数据,对这些数据进行脱敏、加工,再结合行业业绩和财务表现,从35个行业共1740个相关股票样本(覆盖70%的上市公司)中选取最好的100只作为指数成份股,以此反映行业景气度。

对于淘金100指数的产生,主要依靠蚂蚁金服的行业景气指数、博时基金的综合财务因子(比如市盈率、净利润增长率)和市场驱动因子(比如短期收益率、交易量变化),就像3只漏斗一样,将1740只股票注入其中,筛选出最符合条件的前100名。

博时基金副总裁王德英对《第一财经日报》记者说,指数模型是动态的,除了不断优化电商大数据,增加行业数据源之外,还会回溯大数据与资本市场的关系情况,把握其中的规律变化,而综合财务因子和市场驱动因子两大类中的数十个细分维度也是变化的,且与每隔半年调整一次指数成分股的沪深300指数相比,淘金100将其缩短为一个月,这些都是为了追求时效性。

王德英说,行业景气指数在三个因子中的占比约为30%,以线上的电商大数据为主,未来会不断拓展各种数据源,让指数所反映的市场行情更精准。

四方都在扮演什么角色?

对于蚂蚁金服、博时基金、恒生聚源和中证指数这四方所扮演的角色,蚂蚁金服金融事业部总经理袁雷鸣做了一个很形象的比喻,蚂蚁金服好比一个金融大厨房,里边有各种厨具(比如云计算平台)和食材(比如大数据),也有餐馆(比如招财宝等面向用户的金融产品),但缺少有经验的大厨,之前引入天弘基金做出余额宝(货币基金)这道菜,相当于基金行业中的“白米饭”,但食客不能满足于只吃主食,因此还要邀请博时基金等大厨在蚂蚁金服的厨房里做出更多菜肴。

更准确地解释,对于淘金100指数的出炉,中证方面是指导者的角色,提供对所检测行业的列表,蚂蚁金服和恒生聚源对阿里的电商大数据和外部数据进行分析加工后,由中证指数编制出淘金100指数,而博时基金提供的是对原始数据的加工能力,并根据该指数发布最终面向用户的基金产品。

2014年11月,恒生电子宣布联手蚂蚁金服、第一财经、云汉投资斥资3.9亿元入股恒生聚源,后者的业务是向金融机构和投资者提供投资终端和数据库等产品。恒生电子高级副总裁方汉林对《第一财经日报》记者说,在淘金100指数的产生中,恒生聚源除了提供食材的补充外(恒生聚源拥有更多的电商外部数据源),还扮演着大厨帮手的角色,发现并生成指数因子,而在私募中,甚至可以直接充当大厨。

这次为选中了博时基金,其他基金是否有机会,而阿里系的天弘基金和德邦基金是否也会发布类似的指数基金?对此,袁雷鸣解释说,博时基金最先看到了这其中的机会,而非蚂蚁特意挑选博时基金,蚂蚁方面想打造的是一个开放平台,不设置排他政策,未来会有更多基金和金融机构进驻。

互联网金融进入数据时代

对于眼下火热的互联网金融,其整个生态可以描述为,最底层的架构是渠道、技术、数据三方面,这也是BAT等互联网公司比传统金融机构更强的优势所在,在这个底层架构上面是引入的银行、证券、保险、基金等传统金融机构,再往上是由此产生的诸如指数基金、在线消费、交易保险等各种金融创新产品,其所对应的是最终面向用户的各种场景,比如购物、理财等。

在以往互联网公司与基金等金融机构的合作中,更多的是开放其渠道和技术功能,直白地说是用互联网渠道帮助传统金融机构卖产品。

在技术方面,拿拥有云计算能力的蚂蚁金服举例,其每天处理30PB数据,相当于5000家国家图书馆的数据,这个计算能力提供给传统金融机构,可保障类似于“双11”的大并发请求顺利通过,不至于让金融机构的IT后台瘫痪。

而事实上,相比于渠道和技术,数据是互联网金融更具价值魅力的一环。像之前被批准筹建的芝麻信用、腾讯征信等民间个人征信机构,以及已开业的中国首家民营银行深圳前海微众银行,即将于今年6月份开业的网商银行,背后的精髓都是基于大数据。

在电商、社交、搜索等线上大数据外,这些互联网公司正在积极向政府机构靠拢,像蚂蚁搬家一样地将后者所掌握的线下数据(比如水电煤缴费记录、银行的用户数据等)拿到自己的平台上来,不断丰富数据源的目的是让大数据发挥的作用更趋精准。

在指数基金方面,除了这次发布的淘金100,此前百度也联合基金公司发布过百发100指数,新浪也推出了南方-新浪I100指数,与淘金100基于实际交易的电商大数据不同,这两家分别采用的是搜索和新闻热度数据。

在华尔街,像通过谷歌趋势搜索数据进行选股的方式已流行,某公司在谷歌上的搜索量变化可反映其股票交易量的变化趋势。也有多家私募对冲基金借用Facebook和Twitter的社交数据作为映射市场趋势和投资人情绪变化的因子,以此构成投资决策依据。

多位互联网金融业内人士表示,与互联网渠道和技术对金融业务的渗透相比,大数据在互联网金融中的价值挖掘才刚刚起步,未来随着线上线下更多数据的打通,以及越来越多的传统金融机构拥抱互联网,数据经济将创造一张更宏大的商业版图。

本文来源:第一财经日报

 

 

 

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